衡量風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)離差、期望報(bào)酬比率和標(biāo)準(zhǔn)離差比率。標(biāo)準(zhǔn)離差的平方是樣本的方差，也就是說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)離差是樣本方差的平方根正數(shù)，表示的是隨機(jī)變量的平均值之間離散程度的一個(gè)指標(biāo)，而標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)也可以稱(chēng)為是均方差系數(shù)。
期望報(bào)酬率簡(jiǎn)介
期望報(bào)酬率也可以稱(chēng)為是期望收益比率，表征的是對(duì)未來(lái)收益情況的一種預(yù)估。期望報(bào)酬率的計(jì)算過(guò)程中，會(huì)對(duì)未來(lái)收益數(shù)值進(jìn)行一個(gè)加權(quán)平均的處理。期望報(bào)酬率是在一定的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中進(jìn)行評(píng)估的，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，預(yù)期的收益情況也會(huì)隨之發(fā)生改變，但是期望報(bào)酬率并不能夠直接反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際大小。在計(jì)算期望報(bào)酬率時(shí)，會(huì)將各種可能的結(jié)果所對(duì)標(biāo)的發(fā)生概率進(jìn)行相乘，然后將乘積進(jìn)行相加，可以得出整體收益的加權(quán)平均系數(shù)。
